【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观20180513

2018-05-14 13:11 来源:摘走网编辑整理

市场情绪偏乐观

  兴业期权水晶球20180513

特别关注

  预测标的:上证50指数/上证50ETF

  预测分值:7分(情绪偏乐观)

  目标日期:2018.5.14(周一)

简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标转向中性区域,其边际变化指标施展阐发乐观,认购期权隐含波动率斜率也转向中性,整体而言期权市场情绪偏乐观。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

  1、市场回顾

上个生意业务日期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在谨慎区域,其边际变化指标施展阐发谨慎,认购期权隐含波动率斜率也维持谨慎,整体而言期权市场情绪谨慎。从标的日内走势来看,早盘开盘下跌后迅速反弹,之后维持震荡走势,午盘盘中再次快速下跌,最终标的全天下跌0.26%,50指数下跌0.17%,标的走势符合水晶球指数的预期。

  【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观20180513

  2、短时间判断

截止到周五市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向7分(情绪偏乐观),期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标转向中性区域,其边际变化指标施展阐发乐观,认购期权隐含波动率斜率也转向中性,整体而言期权市场情绪偏乐观。

  【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观20180513

  附表

【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观20180513

【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观20180513

  证券研究报告:《市场情绪偏乐观——兴业期权水晶球预测日报20180513》

  于明明

  任瞳

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